Hedging spot forex com opções binárias

Fácil Como: Hedge suas posições Forex usando opções binárias.

Requisito simples e simples de negociação: opções binárias são excelentes ferramentas de hedge em conjunto com posições convencionais de Forex.

Primeiro, vejamos por que as Opções Binárias atuam como hedge contra o Forex tradicional:

1) Risco Fixo / Recompensa: Ao contrário do Forex Tradicional, as Opções Binárias têm dois resultados predeterminados e fixos. Ou você está no dinheiro com retorno de 85%, ou você está fora do dinheiro (ou seu valor investido ou menos dependendo do instrumento).

2) Risco tampado: ao contrário do Forex tradicional, com opções binárias você nunca pode perder mais do que seu valor investido. Não há necessidade de colocar Stop-Losses em Opções Binárias.

3) Nenhuma vantagem: ao contrário do Forex tradicional, a negociação de opções binárias não exige alavancagem para ter sucesso. Você pode lucrar sem arriscar um único centavo mais do que o seu valor comercial. Como você já tem suas Perdas de Parada em suas posições tradicionais de Forex, você pode usar sua negociação de Opções Binárias para se proteger contra suas posições de Forex sem usar alavancagem.

4) Hedging Direcional: Ao contrário do Forex Tradicional, com Opções Binárias, você está negociando apenas na direção em que o ativo fechará no prazo de validade, maior ou menor. Assim, permitindo que você coloque seu hedge negociando um CALL ou PUT para a direção oposta da sua posição tradicional Forex.

Vamos rever um exemplo de implementar o seu hedge tradicional Forex usando opções binárias:

Digamos que você tome uma posição convencional Forex EUR / JPY (curta ou longa) combinada com uma Stop-Loss. Para proteger, você compraria simultaneamente uma opção binária PUT ou CALL, na direção oposta da sua posição tradicional de Forex. O que isso fez é cobrir suas perdas ou ajudá-lo a ser lucrativo no caso de sua posição (curta ou longa) falhar.

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Excelente artigo para iniciantes. Obrigado.

Jacob K. fevereiro de 2018.

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Métodos de cobertura de opções de opções binárias.

Neste artigo, vou discutir e explicar alguns métodos de hedging que você pode tentar com os contratos de Opções Binárias. Em primeiro lugar, quero explicar o que é exatamente o hedging. Hedging é uma maneira de reduzir o risco de seus negócios. Pode dar um & # 8220; seguro & # 8221; para um comerciante e protegê-lo de um movimento negativo do mercado contra ele. Claro, ele não pode parar o movimento negativo, mas uma cobertura inteligente pode reduzir o impacto do movimento negativo para o comerciante ou pode até aniquilar o impacto do movimento negativo para o comerciante. Métodos de contratação são aplicados todos os dias ao mercado pelos comerciantes para dar um & # 8220; lucro certo & # 8221 ;. Esse lucro geralmente não é muito grande, mas está estável com baixo risco.

Um método de hedging muito popular na negociação de opções binárias é # 8220; o straddle & # 8221 ;. Esta estratégia não é fácil porque é difícil encontrar as configurações justas. É uma estratégia sobre dois contratos com preço de exercício diferente para o mesmo ativo. Vamos ver uma captura de tela.

Este gráfico de opções binárias é de par de moedas GBPUSD. A idéia geral dessa estratégia é criar limites para o mesmo ativo com dois contratos. Para criar uma estrada ideal, você deve encontrar o nível mais alto de um período de negociação e fazer uma chamada e o nível mais baixo de um período de negociação e tomar uma put. That & # 8217; s por que esta estratégia não é fácil, porque é difícil de prever o nível mais alto e o mais baixo de um período de negociação. Um bom período de negociação para straddle é quando o preço está se movendo dentro de um canal simétrico como este. Não há muita volatilidade para criar situações imprevisíveis. Então, veja o gráfico. Temos uma resistência anterior e um suporte prévio. Quando o preço atingiu a resistência que o nível mais alto por agora podemos tomar uma posição com 15 minutos de expiração, por exemplo. Depois disso, o preço está em movimento e acerta o suporte anterior, que é o nível mais baixo por enquanto. Neste nível, podemos atender uma chamada com o mesmo prazo de validade, 15 minutos.

Agora, vamos ver os possíveis cenários.

1º cenário: o contrato de venda expira após a reversão do suporte e está no dinheiro. Poucos minutos atrás, adotamos o suporte que expira no dinheiro também. Então, no primeiro cenário, temos 2 negócios ITM com uma alta recompensa.

2º cenário: no segundo cenário, nossa primeira troca será no dinheiro, mas vamos assumir que o suporte não irá parar o preço da nossa chamada, como na próxima vez que o preço testar o suporte no gráfico. Então, temos um ITM colocado e uma chamada OTM. Isso significa uma perda muito pequena para nós.

Então, se um comerciante criará uma boa posição, os cenários possíveis são uma alta recompensa ou uma perda muito pequena.

Algumas estratégias de hedge mais opções binárias.

Essas estratégias são principalmente para negociação de opções binárias em uma troca e são sobre a cobertura de ativos iguais ou diferentes.

GBPUSD e USDCHF são dois pares de moedas que geralmente se movem oposta ao outro. Vamos ver duas capturas de tela.

Isso é do par de moedas GBPUSD. Você pode ver que às 12:25 o GBPUSD está subindo e cerca de 50 minutos ainda estão subindo.

Agora, esse gráfico de par de câmbio do USDCHF e você pode ver que ao mesmo tempo (12:25) o preço está em movimento e cerca de 50 minutos ainda está em movimento.

Então, há oportunidades para negociar isso. Costumo abrir 2 negociações (uma em GBPUSD e outra em USDCHF) em Spread Betting ou Spot Forex com a mesma direção. Você ganhará um deles com certeza. Por ser rentável com isso, você deve encontrar o momento certo em que esses dois pares de moedas lhe dão lucro. Por exemplo, neste gráfico, podemos abrir duas ordens de venda. Mesmo nos primeiros 10 minutos, iremos tem lucro porque a tendência de baixa em USDCHF é mais forte do que a tendência de alta no início.

Este é um comércio que tirei, o que deu um lucro de $ 36. Para fazer isso em Spot ou em apostas espalhadas, você deve ter uma boa margem em sua conta.

Estes dois pares EURUSD e GBPUSD estão se movendo na mesma direção. Você pode protegê-los em uma troca binária de opções. Por favor, veja um exemplo. Para o exemplo, usaremos 2 contatos de cinco minutos nesses 2 pares de moedas. Os contratos abrem, por exemplo, às 10:00 e o prazo de validade está em 10: 05. Estamos comprando um contrato de chamada para um deles e um contrato para o outro. O prémio para ambos são 100 $ porque estamos comprando no início antes do movimento do preço. (50 $ para EURUSD e 50 $ para GBPUSD). Após alguns minutos, o mercado moveu-se para uma direção para cima ou para baixo. Um dos nossos contratos será o ITM e o outro OTM. Agora, por exemplo, às 10h03, estamos fechando o contrato OTM com uma pequena perda como 20 $ a maior parte do tempo e faltam 2 minutos para que o contato vencedor expire. O contrato expirará e ganhamos 100-50 = 50 $

50-20 (nossa perda) = 30 $ lucro seguro se não acontecer um movimento imprevisível no mercado como uma grande vela de 3 ou 4 pips.

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Hedging No-Touch Opções Binárias com uma posição Spot Forex.

O que é sem toque?

Primeiro, se você não está familiarizado com uma opção sem toque, é uma variação simples na opção One Touch. As opções One Touch são algumas das opções binárias mais comuns. Quando você compra um contrato One Touch, ele funciona assim: você olha um determinado bem e aposta que o preço irá tocar em um determinado valor de gatilho antes que a opção binária expire. Se você está certo, você ganha um pagamento. Se você está errado, você perde o comércio. Um comércio sem toque é o mesmo, exceto que o preço da aposta não atingirá o valor do gatilho.

As opções sem toque são uma oportunidade interessante, porque você pode lucrar com o mercado não se movendo. Você não pode fazer isso no Forex, porque no FX, você só pode lucrar com o preço subindo ou caindo. No entanto, muitos comerciantes de Forex evitam as opções binárias porque são caros. Um comércio vencedor geralmente paga 65% a 85%, mas um comércio perdedor geralmente só carregará um reembolso de 10%. Há uma lacuna a favor do corretor, e pode ser mais do que seu spread Forex. Você pode se sentir mais confortável negociando uma opção binária se você pode tirar algum risco da equação, e é aí que o hedge entra em jogo.

Como ajustar sua opção sem toque.

Sempre que você se esconder ao negociar, você está cobrindo todas as suas bases configurando-se para tentar lucro, independentemente do que o mercado realmente faz. Vejamos três formas de abordar o comércio de opções binárias sem toque:

Se você não forjar seu comércio sem toque, seu risco depende do quanto você tenha apostado no comércio. Se você ganhar, você provavelmente terá cerca de 75% de seu investimento como lucro. Se você perder, perderá a maioria ou toda a sua participação; um reembolso de 10% é típico. Calcular seu risco é fácil, mas você não fez nada para reduzi-lo.

Cobertura simples sem perda de parada.

Digamos que você decida que seu risco é muito alto em seu comércio sem toque, e você quer fazer um hedge básico. Abra sua conta de Forex e navegue até o par de dólares direito. Dê uma olhada na sua opção sem toque. Você está apostando que esse preço não vai subir, ou esse preço não vai cair? Se você estiver apostando, o preço não aumentará, então, na sua conta Forex, você colocará um pedido de compra. Se você está apostando, o preço não vai cair, então, na sua conta FX, você estará colocando uma ordem de venda. Defina seu lucro para o valor do nível de gatilho no comércio sem toque.

Se você definir seu tamanho de posição no Forex para o mesmo valor, você arrisca em seu comércio sem toque e o valor do gatilho é atingido, você perderá seu comércio de opções binárias e ganhará o mesmo valor de volta no FX. O resultado é um ponto de equilíbrio e um lucro (e perda) de US $ 0,00.

Se o comércio não atingir o valor do gatilho, mas se move na mesma direção, você tem uma chance de ganhar ambos os negócios. Claro, se a opção binária ganhar, mas a moeda se move para baixo, você perderá o comércio cambial. E o perigo de não interromper é que você poderia ter perdas potencialmente infinitas no comércio FX. Então, se o comércio de Forex cair o suficiente, ele pode eliminar seus ganhos de opções binárias, e até mesmo te aterrar no vermelho.

Cobertura simples com uma perda de parada.

A coisa lógica a fazer para evitar perdas infinitas em sua conta Forex é naturalmente para definir uma perda de parada. Existem inúmeras técnicas diferentes que você pode usar para definir uma perda de parada; os melhores geralmente são aqueles que têm alguma base em que preço está fazendo (suporte ou resistência, um nível Fibonacci, etc.). Quanto mais apertado você parar, menos dinheiro você pode perder. Mas não esqueça que uma parada que seja muito apertada possa impedi-lo de um comércio que de outra forma você ganhou. Você precisará fazer alguns testes para decidir sobre uma ótima estratégia de perda de parada.

Definir uma perda de stop inteligente e hedging dessa forma geralmente leva a um resultado mais positivo. Você tem várias chances de obter lucros em uma ou ambas as negociações. Ainda existe a possibilidade de um resultado de ponto de equilíbrio, mas as chances de perda diminuem e sua perda será finita.

Hedging condicional com perda de parada.

Seu corretor de opções binárias fornece um recurso de encerramento antecipado para sair de um comércio cedo? O cenário de hedge condicional é mais ou menos a mesma configuração acima, mas você aproveita a ferramenta de fechamento antecipado se sua parada de perda for desencadeada (no seu comércio de Forex). O comércio fechará "no dinheiro" e pagará um lucro parcial. Embora o lucro seja pequeno, pode cobrir algumas das suas perdas de Forex. Quando você troca usando este método, você ainda pode perder dinheiro, mas torna-se mais provável que você possa reduzir suas perdas - e você ainda pode lucrar, mesmo no pior dos casos.

Use uma Calculadora de Hedge para escolher sua Abordagem.

Como você decide qual tipo de tática de hedging a empregar? Como você provavelmente já percebeu, há uma série de cálculos complexos que você pode fazer para qualquer comércio que irá dizer exatamente o que seu risco é dado uma variedade de cenários diferentes. Se você está totalmente confiante em seu comércio, talvez você não tenha necessidade de se proteger. Caso contrário, você pode economizar muito tempo (e erros matemáticos) usando uma calculadora de hedge para opções binárias sem toque.

Com esta calculadora, você pode inserir a moeda da sua conta binária, o preço da opção e o pagamento de um determinado par de moedas, a taxa de fraqueza, a taxa de oferta atual para a moeda, o preço de stop-loss e o tipo de método de hedge que você está interessado em (qualquer um dos métodos acima). A calculadora irá gerar um conjunto de possíveis resultados com base na informação que você forneceu e no método selecionado. O resultado? Um cálculo exato de suas possíveis perdas ou ganhos. Experimente executar as informações com cada abordagem de cobertura, comparar os resultados e ver qual método é susceptível de reduzir a sua exposição ao risco e dar-lhe a melhor chance de sucesso. Hedging é uma ótima maneira de proteger sua conta de perdas. Com a ajuda desta calculadora, você pode economizar tempo e dinheiro em sua jornada em direção ao lucro.

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Cobertura de uma opção binária com Spot FX Trade & mdash; Estudo de caso.

Oportunidade comercial sem toque.

Minha recente pesquisa me deu um toque de troca de opções binárias interessantes e # 8212; uma opção sem toque. No-touch é um tipo de contrato de opção que se torna lucrativo se um determinado nível não for atingido (não houve toque) durante um determinado período de tempo. Se tomarmos o nível EUR / USD 1.3710 da votação como exemplo e o final do ano como o período (82 dias a partir de hoje, 10 de outubro), a compra de uma opção binária sem toque seria vencedora quando o O preço termina esse período sem atingir o nível 1.3710 e a perda quando atinge esse nível de preço durante 82 dias.

Geralmente, eu não troco opções binárias porque o preço é muito alto na minha opinião. O que quero dizer é que se você adicionar preços de duas opções de direção oposta (por exemplo, toque e sem toque para o mesmo nível de preço), você recebe US $ 105 por um contrato de US $ 100, o que significa que 5% de comissão incluída no preço do contrato binário # 8217 . Isso é muito maior do que eu pago por minhas posições no Forex, que geralmente ocupam centenas de pips, de modo que 2 pds de spread, normalmente, resultam em menos de 1% de comissão.

Este caso é bastante diferente. Em primeiro lugar, claro, não estou 100% seguro de que o EUR / USD não atingirá o nível de 1,3710 até o final de 2018, mas esse nível parece uma resistência significativa para o par de moedas. Então, o preço atual na opção sem toque para esse nível e período parece uma barganha para mim. Recebo uma cotação de $ 32.06 por contrato de US $ 100 a partir do Binário. Claro, você pode tentar qualquer outro corretor de opções binárias e provavelmente obter uma oferta ainda menor (se conseguir encontrar um corretor binário com opções sem toque com preço de exercício flexível). Deixe arredondá-lo até US $ 33 por causa de cálculos mais fáceis. $ 100 & # 8212; $ 33 = lucro de US $ 67. Com risco total de US $ 33, esse é o índice de risco para recompensa de 1: 2. Como você pode ver, o negócio em si parece ser atraente o suficiente para uma opção binária. A captura de tela abaixo mostra o exemplo do contrato de US $ 10.000:

Protegendo contra riscos.

Você pode decidir ignorar a parte de cobertura completamente e arriscar sua participação total para obter US $ 2 por cada $ 1 arriscado no caso de EUR / USD não chegar a 1.3710 nos próximos 82 dias. Aqui estão os possíveis resultados e seus lucros / prejuízos para este caso (aqui e em diante, vou usar o contrato de US $ 100 como exemplo):

1. EUR / USD não toca 1.3710 e # 8212; Você ganha e obtém lucro de US $ 67.

Conclusão: maneira simples e direta de apostar em um evento. O preço de operação da opção (linha amarela) e o nível de suporte principal (linha vermelha) são marcados, mas nenhuma cobertura está visível no gráfico abaixo:

Cobertura de ponto simples sem parada-perda.

Se perder $ 33 no caso de um preço EUR / USD atingindo 1,3710 parecer muito perigoso, você pode optar por proteger seu contrato binário com uma transação Forex de tamanho especial. Uma vez que pretendemos compensar o caso quando o EUR / USD for até 1.3710, podemos dizer facilmente que precisamos de um pedido de compra com 1.3710 nível de lucro. O tamanho da posição é determinado com base na distância da taxa atual ao TP e do valor que queremos proteger. Com 1,3532 taxa atual de 178 pips e US $ 33, respectivamente. Um pip deve valer US $ 0.1854 (US $ 33/178), o que é alcançado com uma posição de 1.854 unidades monetárias ou aproximadamente 0.19 de um minilot. Então, quais resultados podemos obter com esse hedge ultra-simples?

1. EUR / USD atinge 1.3710 durante o período & # 8212; contrato de opções binárias perde $ 33, posição no local ganha $ 33, resultado líquido: $ 0.

2. O EUR / USD termina o período acima de 1.3532 (nível de entrada da posição de cobertura) e abaixo de 1.3710 sem tocá-lo & # 8212; O contrato de opção binária produz lucro de US $ 67, a posição no local ganha $ 0- $ 33 (18.54 cêntimos por pip), resultado líquido: $ 67- $ 100 de lucro.

3. EUR / USD termina o período abaixo de 1.3532, mas acima de 1.3354 sem tocar em 1.3710 nível & # 8212; O contrato de opção binária ainda gera lucro de US $ 67, mas a posição no local perde até US $ 67 (18,54 cêntimos por pip), resultado líquido: $ 0 e # 8211; 67 lucro.

4. EUR / USD termina o período abaixo de 1.3354 sem tocar em 1.3710 nível e # 8212; contrato de opção binária ainda rende lucros de $ 67; A posição do local torna-se um grande perdedor com potencial de perda não dividido (18,54 cêntimos por pip), resultado líquido: $ 0 - $ & infin; perda .

Conclusão: hedging simples com uma única posição e uma única rotina de cálculo & # 8212; tamanho da posição com base na distância entre a taxa atual eo preço de exercício da opção # 8217; s. O resultado perfeito aqui é quando o preço permanece entre 1.3710 (strike da opção) e o nível aberto da posição spot. O único cenário de perda é o EUR / USD terminando muito abaixo do nível de entrada no local, que ainda é parcialmente compensado pela opção binária vencedora. Pode ser recomendado quando tiver certeza de que o mercado estará vinculado ao alcance. O exemplo de posição de cobertura é mostrado abaixo & # 8212; como você pode ver, tem TP mas não SL:

Castavel simples com parada-perda.

Se você tiver um ataque de pânico ao pensar em perda ilimitada que é possível no cenário anterior, você pode querer bloquear seu potencial de retirada com uma parada de perda. Você começa o mesmo que com o modelo anterior de cobertura e # 8212; take-profit, tamanho da posição com base na distância do TP e no valor da opção. Para evitar perdas maiores, agora é necessário definir stop-loss para a posição EUR / USD no local. Você pode usar qualquer nível com o qual você se sinta confortável e # 8212; perda de parada baseada em volatilidade, nível de suporte, linha de tendência, Fibo, padrão de gráfico, etc. Eu usarei o nível de suporte 1.3417 neste exemplo. Você pode decidir usar um SL maior para dar mais força à sua posição ou seguir com um controle mais rigoroso de risco. Os resultados possíveis diferem muito em comparação com o modelo de cobertura anterior não-SL:

1. O EUR / USD chega a 1.3710 durante o período antes de atingir SL & # 8212; contrato de opções binárias perde $ 33, posição no local ganha $ 33, resultado líquido: $ 0.

2. EUR / USD termina o período acima de 1.3532 (nível de entrada da posição de cobertura) e abaixo de 1.3710, não tocando nem SL e # 8212; O contrato de opção binária produz lucro de US $ 67, a posição no local ganha $ 0- $ 33 (18.54 cêntimos por pip), resultado líquido: $ 67- $ 100 de lucro.

3. EUR / USD termina o período abaixo de 1.3532, mas acima de 1.3417 (SL) sem tocar em 1.3710 nível & # 8212; O contrato de opção binária ainda gera lucro de US $ 67, mas a posição no local perde até $ 21.32 (18.54 cêntimos por pip), resultado líquido: $ 45.68- $ 67 lucro.

4. O EUR / USD encerra o período sem chegar a 1.3710, mas desencadeou SL & # 8212; contrato de opção binária ainda rende lucros de $ 67; A posição spot termina com perda de US $ 21,32 (18,54 cêntimos por pip), resultado líquido: lucro de US $ 45,68.

5. EUR / USD atinge SL primeiro, depois passa para 1.3710 e # 8212; contrato de opção binária resulta em perda de US $ 33; A posição spot acaba com perda de US $ 21,32 (18,54 cêntimos por pip), resultado líquido: perda de US $ 54,32.

Conclusão: como você pode ver, existem 5 resultados agora. Todos, exceto dois, levam a um lucro significativo (em comparação com o risco inicial em opção binária). Um leva ao ganho zero. Apenas um resultado é realmente ruim e # 8212; quando o preço desce para posicionar a posição & # 8217; s SL primeiro e, em seguida, prossegue para uma nova alta anual. A perda é mais que o dobro do risco inicial. Quão provável é esse resultado depende muito da volatilidade SL e EUR / USD escolhida durante o período. Stop-loss é adicionado ao exemplo anterior:

Alvenaria condicional com parada-perda.

Se você realmente odeia perder grandes quantidades, você pode considerar adicionar um pequeno toque ao modelo de hedge SL & # 8212; uma saída condicional fora da opção binária. As configurações iniciais são as mesmas que com o modelo de cobertura SL simples e # 8212; TP, SL, dimensionamento de posição e tudo. Mas agora, uma vez que você pode vender sua opção sem toque em qualquer momento (pelo menos com o Binary), você pode decidir fazê-lo quando a parada-perda for atingida. Que diferença isso faz para esses 5 resultados? Agora, existem apenas quatro:

1 & # 8211; 3. Os três primeiros resultados são os mesmos que no modelo anterior.

4. O EUR / USD termina o período sem chegar a 1.3710, mas tendo desencadeado SL. A posição spot resulta em perda de US $ 21,32 (18,54 cêntimos por pip), mas a venda de opções binárias gera algum lucro. Como o preço atual EUR / USD está agora abaixo do preço de entrada da sua opção, seu valor pode ser em qualquer lugar entre US $ 33 e US $ 100, o que significa lucro de US $ 0 a US $ 67. Resultado líquido: perda de US $ 21,32 e lucro de US $ 45,68.

Conclusão: o novo toque remove o pior resultado anterior de perda de US $ 54,32 e adiciona um resultado com uma situação de perda / lucro bastante indefinida. Na verdade, quanto mais o seu SL do seu preço de entrada no local e menos tempo para a opção binária, expira o preço de venda da opção superior. Existe uma desvantagem com este método de hedge & # 8212; você tem que vender o contrato da opção manualmente, a menos que sua plataforma de negociação binária ofereça venda condicional em determinado preço subjacente. Pode ser difícil fazer as duas coisas fisicamente (por exemplo, você está dormindo quando seu SL é atingido) e emocionalmente (por exemplo, de repente você decide de não vender sua opção).

Qual modelo de cobertura para escolher?

Depende totalmente de dois fatores: sua previsão para o comportamento EUR / USD e sua tolerância ao risco:

Se você apenas acredita que o EUR / USD não aumentará muito antes do final do ano e você está confortável, assumindo um comércio de risco total, então não há necessidade de recorrer a hedging. Se você acredita que o EUR / USD tem algum potencial para aumentar e assumir o risco levemente, você pode usar o modelo de hedge simples sem stop-loss. No entanto, se você quiser limitar seus riscos de exposição local, então o modelo simples de stop-loss provavelmente é uma escolha melhor. Se você tem medo de que o EUR / USD salte de forma descontrolada, em seguida, em cima e quer o menor risco possível, então o modelo de hedge de ponto condicional com stop-loss é seu amigo.

Não vou negociar essa posição na conta ao vivo, mas, em vez disso, entrei em uma troca virtual de comércio de opções e demonstrações virtuais. Eu usei um contrato de US $ 10.000 em vez de um $ 100, de modo que a posição de cobertura poderia ser inserida com um tamanho exato usando centésimos de um lote padrão. O preço exato da opção sem toque foi de US $ 3,205.51 com EUR / USD em 1.3532 nesse momento. A distância para TP foi de 178 pips, o que resulta no seguinte ganho por pip: $ 3,205.51 / 178 = $ 18.01, portanto, um tamanho de posição de 1,80 lotes padrão. Infelizmente, eu entrei incorretamente como 1.81, o que resultará em uma perda um pouco maior no caso de EUR / USD atingir stop-loss ou encerrar o ano abaixo da minha entrada. Falando sobre isso, o preço real do mercado foi 1.3533, então meu tamanho de posição incorreto se encaixa perfeitamente ($ 3,205.51 / 177 = $ 18.11 por pip ou 1.81 tamanho de posição do lote padrão). Como você pode ver, existem alguns sérios riscos de execução a serem levados em consideração.

As capturas de tela do MetaTrader que você vê acima são da minha posição real. Eu usarei o modelo de hedging simples com stop-loss, ou seja, não irei vender minha opção binária manualmente se o meu SL no local for atingido.

Uma Nota sobre Swaps.

82 dias é um prazo bastante longo para manter uma posição de câmbio aberta. Normalmente, a posição de hedge EUR / USD do seu site incorre em pagamentos de swap para cada dia que é deixado durante a noite, a menos que você esteja negociando por meio de um agente islâmico com uma conta sem juros. Uma vez que as taxas de juros atuais são mais elevadas para o euro (0,5% vs. 0.25%), você esperaria ganhar juros sobre sua posição longa EUR / USD. Poderia adicionar ao seu lucro líquido ou minimizar suas perdas em caso de desfecho desagradável.

Na realidade, nem todos os corretores calculam seu interesse de rolagem de maneira lógica ou justa. Abri minha posição de hedge na conta de demonstração Alpari, e eles cobram US $ 0,70 por lote padrão para manter a posição longa durante a noite (então isso é - $ 1,27 por dia para o meu exemplo de estudo de caso). Seria eu que eu pagaria US $ 0,30 por lote padrão por ter uma curta posição EUR / USD. O bom é que a minha perda nos swaps será pequena, em comparação com a mudança de saldo global causada por este comércio de opções de hedge bancário. Se eu reduzi-lo para um contrato de US $ 100, seria apenas uma perda adicional de US $ 1,04 por 82 dias, e a posição poderia ser fechada por stop-loss muito mais cedo do que isso.

Por outro lado, meu corretor de contas ao vivo (EXNESS) oferece $ 1.073 de swap positivo em longas ofertas de EUR / USD e US $ 2.505 em swaps negativos em curto EUR / USD ofertas. Se eu decidisse realizar este estudo de caso de hedge com dinheiro real, eu ficaria extra $ 1.94 por dia apenas para segurar minha posição de hedge aberta.

Como você pode ver, os swaps valem a pena prestar muita atenção ao configurar uma posição de hedge. Você poderia estar ganhando algum pequeno rendimento adicional ou perder um pouco deles. Na minha opinião, o primeiro é uma escolha preferida em quase todos os casos. Por sinal, você notou uma oportunidade de arbitragem que existe entre os swaps Alpari e EXNESS? Mas essa é uma história completamente diferente.

Resultados do estudo de caso.

Então, hoje, em 22 de outubro, o par de moeda EUR / USD finalmente superou seu máximo anterior para 2018 e, portanto, finalizou minha pesquisa de estudo de caso. A opção binária sem toque está agora avaliada em US $ 0, o que significa $ 3,205.51 perda para mim (conta demo, eu lembro para você). A posição de cobertura de meu site resultou em US $ 3,203.70 de lucro direto e perda de US $ 12,70 em swaps. A perda total resultante é de US $ 14,51, que é apenas 0,5% do meu risco inicial. Apesar do fato de que eu não ganhei nada através deste comércio, acredito que podemos chamar isso de comércio de hedge bem-sucedido, o que provou vários pontos declarados neste estudo de caso.

Gráfico EUR / USD resultante:

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Atualização 2018-10-11: adicionou um aviso sobre swaps (interesse durante a noite).

Atualização 2018-10-22: Adicionado uma seção de resultados do estudo de caso.

Atualização 2018-10-31: você pode estar interessado nesta calculadora de hedge se você for sério sobre esta técnica de negociação.

Se você tiver algumas dúvidas sobre as formas propostas de cobertura de uma posição de negociação binária usando um comércio local, envie-os usando o formulário de comentários abaixo.